小便出现刺痛伴有血尿，需要做以下几方面的检查：第一个是尿常规的检查；第二个是泌尿系统彩超的检查，必要时还需要做尿道镜或者是尿道造影的检查。

通过尿常规检查，可以了解尿液中白细胞、红细胞的情况，可以初步判断是否伴有尿路感染。如果是存在尿路感染，白细胞会明显升高，这种情况下，需要使用抗生素来进行治疗。

通过彩超检查，可以了解是否存在有尿道的结石，如果尿道内有结石，也会引起血尿以及小便刺痛的症状。这种情况下，在彩超下还可以了解到结石的具体位置以及大小。

针对于后期的治疗，起到指导性的作用，而尿道镜的检查或者是尿道造影检查，可以了解尿道内是否有异物生长，比如尖锐湿疣、尿道内的肿瘤等情况。